Rủi ro tín dụng là gì?

Chủ đề   RSS   
  • #520709 14/06/2019

    haihongnguyen
    Top 500
    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/05/2019
    Tổng số bài viết (92)
    Số điểm: 757
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 27 lần


    Rủi ro tín dụng là gì?

    Theo quan điểm Việt Nam:
     
    - Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo cam kết.
     
    - Thông tư 02/2013/TT-NHNN: Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết.
     
    Theo quan điểm quốc tế:
     
    Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất về thu nhập hoặc vốn của định chế tài chính do khách hàng không thực hiện đúng các cam kết trên hợp đồng tín dụng ngoài dự kiến.
     
    Hai khái niệm: tổn thất dự kiến và tổn thất ngoài dự kiến
     
    - Tổn thất dự kiến (EL): là những tổn thất có khả năng xảy ra nhưng được ngân hàng dự tính được trước.
    - Tổn thất ngoài dự kiến (UL): là những tổn thất có khả năng xảy ra nhưng không/chưa được ngân hàng dự tính được trước.
     
    EL không phải là bộ phận của rủi ro tín dụng vì nó được ngân hàng dự tính được nên đã được ngân hàng chuyển vào lãi suất cấp tín dụng.
     
    - Lãi suất cấp tín dụng = Lãi suất đầu vào + Chi phí hoạt động ngân hàng + Phần bù rủi ro + Lợi nhuận ngân hàng
     
    - Phần bù rủi ro = EL.
     
    - Ngân hàng tính được tổn thất dự kiến (EL) càng chính xác thì khả năng xảy ra tổn thất ngoài dự kiến (UL) càng nhỏ.
     
    - Nội dung nghiên cứu của Quản lý rủi ro tín dụng: Nghiên cứu khả năng xảy ra tổn thất dự kiến – Nghiên cứu EL. 
     
    Quản trị rủi ro tín dụng 
     
    Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
     
    Quản trị rủi ro đối với một khoản tín dụng: Từ Hệ thống các hoạt động cho phép Ngân hàng đánh giá rủi ro cũng như lợi nhuận kỳ vọng khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng.
     
     - Quản trị rủi ro đối với 1 khoản tín dụng là một phần của quản trị rủi ro tín dụng
    chung của cả ngân hàng. 
     
     - Quản trị rủi ro tín dụng đối với danh mục tín dụng: Hệ thống các hoạt động-> Ngân hàng nhận biết, đo lường rủi ro của cả danh mục tín dụng-> Ngân hàng xác định được tương quan giữa rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận và lợi nhuận kỳ vọng-> chiến lược để giảm thiểu rủi ro. 
     
    Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng:
     
    Đánh giá chính xác nguy cơ gây tổn thất của khác hàng trước khi cho vay, làm cơ
    sở để đưa ra quyết định phù hợp.
     
    - Sớm phát hiện được những rủi ro từ những khách hàng đang vay vốn, nhanh chóng xử lý những rủi ro khi mới xuất hiện.
     
    - Đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng.
     
    - Góp phần gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của ngân hàng, giảm thiểu khả năng mất vốn và lãi, nếu quản lý và đánh giá tốt rủi ro. 
     
     
    1731 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn haihongnguyen vì bài viết hữu ích
    ThanhLongLS (14/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #521550   24/06/2019

    An_Pisces
    An_Pisces
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:06/05/2019
    Tổng số bài viết (221)
    Số điểm: 2966
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 67 lần


    Rủi ro tín dụng là vấn đề mà mọi tổ chức tín dung, đặc biệt là ngân hàng quan tâm. Đây là một loại rủi ro điển hình nhất và có thể xảy đến một cách bất ngờ. Do vậy, mọi tổ chức tín dụng đều có những biện pháp nghiệp vụ để giảm thiểu tối đa nhất loại rủi ro này. Một số biện pháp thường thấy như thẩm định tín dụng chặt chẽ, phân loại khách hàng để áp dụng hạn mức vay và thời hạn vay hợp lý, yêu cầu chặt chẽ về tài sản đảm bảo,...Nhờ đó, tỷ lệ khách hàng không có khả năng chi trả cho ngân hàng nói riêng và tổ chức tín dụng nói chung sẽ giảm hoặc giả như tình huống họ bị vỡ nợ thì ngân hàng cũng có thể phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi phần nào khoản vay.

     
    Báo quản trị |  
  • #521627   25/06/2019

    htham2501
    htham2501
    Top 500


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:04/06/2019
    Tổng số bài viết (241)
    Số điểm: 2000
    Cảm ơn: 7
    Được cảm ơn 105 lần


    Rủi ro tín dụng là gì?

    Rủi ro tín dụng là ngôn từ thường được sử dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng hoặc trên thị trường tài chính. Đó là khả năng không chi trả được nợ của người đi vay đối với người cho vay khi đến hạn phải thanh toán. Luôn là người cho vay phải chịu rủi ro khi chấp nhận một hợp đồng cho vay tín dụng Rủi ro thường phát sinh: - Rủi ro về khách hàng: Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch của khách hàng – Môi trường kinh tế: + Rủi ro tín dụng phát sinh do nền kinh tế rơi vào suy thoái, khủng hoảng, dẫn đến thất nghiệp gia tăng, người vay gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng trả nợ NH. + Tình trạng lạm phát của nền kinh tế làm cho thu nhập thực tế của người dân giảm sút, họ sẽ ưu tiên chi cho đời sống, giảm khoản chi trả nợ NH dẫn đến Rủi ro tín dụng + Thiên tai, dịch bệnh xảy ra gây khó khăn, thua lỗ cho người dân trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi cũng là nguyên nhân dẫn đến Rủi ro tín dụng đối với NH. – Môi trường pháp lý: Cụ thể ở đây là do sự kém hiệu quả của cơ quan thực thi pháp luật. Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, NHNN và các cơ quan liên quan đã ban hành nhiều luật, văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật liên quan đến hoạt động tín dụng NH. Song việc triển khai vào hoạt động NH thì lại hết sức chậm chạp và còn gặp phải nhiều vướng mắc bất cập như một số văn bản về việc cưỡng chế thu hồi nợ. Những văn bản này đều có quy định: Trong những hợp KH không trả được nợ, NHTM có quyền xử lý Tài sản đảm bảo nợ vay. Trên thực tế, các NHTM không làm được điều này vì NH là một tổ chức kinh tế, không phải là cơ quan quyền lực nhà nước, không có chức năng cưỡng chế buộc KH bàn giao tài sản đảm bảo cho NH để xử lý.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
    ThanhLongLS (26/06/2019)
  • #524070   29/07/2019

    thuytrangak
    thuytrangak
    Top 75
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:30/08/2017
    Tổng số bài viết (822)
    Số điểm: 7041
    Cảm ơn: 86
    Được cảm ơn 164 lần


    Hoạt động tín dụng là hoạt động xảy ra thường xuyên tại các ngân hàng. Rủi ro tín dụng là tình trạng tổn thất về tài chính, xảy ra vấn đề trục trặc trong khâu giao dịch. Khi đó khách hàng không thể trả được đầy đủ gốc và lãi đã vat ngân hàng hoặc họ thanh toán tiền vay không đúng thời hạn yêu cầu

     
    Báo quản trị |  
  • #524072   29/07/2019

    Rủi ro tín dụng là rủi ro phát sinh do khách hàng vay không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng tín dụng, với biểu hiện cụ thể là khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ hoặc không trả nợ khi đến hạn các khoản gốc và lãi vay, gây ra những tổn thất về tài chính và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

     
    Báo quản trị |  
  • #524686   31/07/2019

    Rủi ro tín dung: là tổn thất của ngân hàng trong việc cho vay tín dụng mà khách hàng thực hiện đúng nghĩa vụ theo cam kết biểu hiện lag khách hàng không trả nợ, chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ khi đến hạn trả nợ gây ra tổn thất cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng. 

     
    Báo quản trị |